PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-13.04%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCGIX имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции TILIX немного впереди с 16.09%.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

TILIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
14.38%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.88%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий GCGIX и TILIX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.65

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.67

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

2.32

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между GCGIX и TILIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и TILIX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности TILIX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		5.07%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и TILIX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-50.54%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-16.24%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-32.68%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-32.68%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-16.24%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-7.77%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.73%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и TILIX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.34%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.80%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.35%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

21.44%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

21.01%

+0.47%