PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GIDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GIDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у GIDGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GIDGX по среднегодовой доходности: 16.15% против 9.89% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с SSGLXGIDGX с GCCHXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с GMGEXGIDGX с VMNVX

Сравнение комиссий GCGIX и GIDGX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GIDGX в 0.17%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

GCGIX vs. GIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGIDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.28

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.74

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.37

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

6.79

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GIDGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.28

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GIDGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GIDGX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности GIDGX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GIDGX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GIDGX в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GIDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-31.63%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-10.90%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-20.39%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-31.63%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-4.81%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-3.90%

-17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.20%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GIDGX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.00%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

7.79%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

13.14%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

12.96%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

14.16%

+7.35%