PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GCIIX по среднегодовой доходности: 15.72% против 10.01% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GCGIX и GCIIX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.60

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.11

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.08

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

8.19

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.60

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GCIIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GCIIX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GCIIX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GCIIX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-61.08%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.33%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-30.58%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-39.85%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-11.85%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-15.11%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.14%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 5.46%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.14%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.99%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

16.67%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

15.89%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.67%

+4.81%