PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции GCGIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.72% против 21.43% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий GCGIX и FCGSX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.40

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.02

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.25

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

10.23

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.87

-0.44

Корреляция

Корреляция между GCGIX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и FCGSX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и FCGSX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-38.77%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.10%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-38.77%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-38.77%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-10.42%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-7.05%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.88%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и FCGSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.66%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.74%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

23.80%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

23.62%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.15%

-1.67%