PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.15% против 9.35% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с ITHAXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGX

Сравнение комиссий GCGIX и BLUEX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.66

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.89

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.69

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

-2.40

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.66

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между GCGIX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и BLUEX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и BLUEX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-54.27%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.19%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-21.87%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-29.06%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-10.58%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-13.39%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.51%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и BLUEX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.64%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

7.31%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

11.01%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

10.50%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.57%

+4.94%