Сравнение GCGIX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -14.32% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
AMRGX American Growth Fund Series One | -1.31% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 15.72% против 10.41% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.72%
AMRGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и AMRGX
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
GCGIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
GCGIX
AMRGX
Сравнение GCGIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 2.37 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.10 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и AMRGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и AMRGX
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.75% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и AMRGX
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -80.32% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -13.98% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -35.42% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -35.42% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -13.98% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -40.45% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 5.82% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и AMRGX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 5.46%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.18% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 23.49% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 28.26% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 21.84% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.30% | +0.18% |