Сравнение GCCIX с PCLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и PCLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund	14.11%	15.45%	5.92%	-9.65%	15.70%	33.42%	-23.01%	16.75%	-14.89%	4.31%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	29.48%	5.76%	8.53%	0.69%	23.32%	43.83%	-9.18%	19.37%	-12.02%	10.86%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 29.48%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.18% соответственно.

GCCIX

1 день: -0.63%

1 месяц: 4.19%

С начала года: 14.11%

6 месяцев: 19.69%

1 год: 20.48%

3 года*: 10.67%

5 лет*: 11.93%

10 лет*: 6.16%

PCLIX

1 день: -1.01%

1 месяц: 15.04%

С начала года: 29.48%

6 месяцев: 30.43%

1 год: 31.23%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 18.11%

10 лет*: 13.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:

GCCIX с AAAU GCCIX с AMZN GCCIX с NU GCCIX с QQC.TO GCCIX с BCSKX GCCIX с FYHTX GCCIX с PCRIX

Часто сравнивают с PCLIX:

PCLIX с VCMDX PCLIX с GUNR PCLIX с XLE PCLIX с FGKFX PCLIX с BCD PCLIX с VEGBX PCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий GCCIX и PCLIX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

GCCIX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCCIX	PCLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	1.69	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	2.22	-0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.31	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	2.99	-0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.38	8.28	-1.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCCIX	PCLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.37	1.69	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.95	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.33	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.17	-0.33

Корреляция

Корреляция между GCCIX и PCLIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и PCLIX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности PCLIX в 1.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund	14.10%	16.09%	4.08%	4.20%	10.41%	16.46%	0.36%	10.81%	1.47%	5.88%	0.84%	0.36%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.45%	2.45%	7.50%	5.06%	42.60%	73.41%	0.77%	2.46%	18.58%	12.63%	0.16%	2.22%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и PCLIX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCCIX	PCLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.80%	-66.60%	-24.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.39%	-10.90%	+1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.78%	-21.59%	-7.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-57.76%	-51.78%	-5.98%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-71.72%	-1.01%	-70.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.41%	-24.39%	-45.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	3.93%	-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и PCLIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCCIX	PCLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	10.48%	-5.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.71%	14.80%	-3.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.19%	18.95%	-3.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.45%	19.14%	-0.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.13%	40.53%	-20.40%

Сравнение GCCIX с PCLIX

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и PCLIX

Сравнение доходности по годам GCCIX и PCLIX

Доходность по периодам

GCCIX

PCLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCCIX и PCLIX

Доходность на риск

GCCIX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

GCCIX

PCLIX

Сравнение GCCIX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCCIX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и PCLIX

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и PCLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и PCLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)