PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с FFGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.68% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAX

Сравнение комиссий GCCIX и FFGAX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.63

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.14

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.63

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

18.80

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FFGAX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.63

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.34

-0.50

Корреляция

Корреляция между GCCIX и FFGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и FFGAX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности FFGAX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и FFGAX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-57.71%

-33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-14.67%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-27.29%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-48.61%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-1.31%

-70.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-20.00%

-49.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.84%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и FFGAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.16%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.76%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

20.49%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.56%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.56%

-2.43%