PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с GLIFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.88%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 7.88%.

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.91%
С начала года
7.88%
6 месяцев
13.38%
1 год
24.74%
3 года*
14.80%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с GQRIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GCCHX и GLIFX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GCCHX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.36

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.99

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

2.83

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

11.51

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.17

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.48

Корреляция

Корреляция между GCCHX и GLIFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и GLIFX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GLIFX в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.26%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и GLIFX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-29.65%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.00%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-17.15%

-37.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-5.30%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-3.35%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.22%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и GLIFX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

4.36%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

7.40%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

10.75%

+17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

10.71%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

13.25%

+11.98%