PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с GIOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%18.88%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GIOTX с доходностью 6.03%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX

Сравнение комиссий GCCHX и GIOTX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GCCHX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXGIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.29

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.95

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

3.48

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

13.25

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIOTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXGIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.85

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между GCCHX и GIOTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и GIOTX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GIOTX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и GIOTX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-56.51%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-10.66%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-29.68%

-24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-7.34%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-14.35%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.80%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и GIOTX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.58%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

11.71%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

16.91%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

15.23%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

16.27%

+8.96%