PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCCHX с GAAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCCHX (GMO Climate Change Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both mutual funds - GCCHX is a Global Equities fund managed by GMO, while GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO. Over the past 5 years, GCCHX returned 3.71%/yr vs 2.65%/yr for GAAVX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GCCHX charges 0.77%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 2.57%.

GCCHX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.26%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.65%
1 год
80.76%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCCHX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCCHX
GMO Climate Change Fund		27.68%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%16.25%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Correlation

The correlation between GCCHX and GAAVX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.33

Over the past year, the correlation between GCCHX and GAAVX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с GQRIXGCCHX с GPGOXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с TFAFXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Доходность на риск

GCCHX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXGAAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.34

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.86

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

4.57

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.54

12.78

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.34

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и GAAVX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GAAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCHXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-9.59%

-44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-3.39%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.03%

-7.73%

-44.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-9.59%

-44.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.93%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-3.08%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.21%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и GAAVX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCHXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

2.32%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

5.08%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

6.63%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

5.91%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

5.92%

+19.23%

Сравнение комиссий GCCHX и GAAVX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и GAAVX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GAAVX в 8.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.18%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Часто задаваемые вопросы

GCCHX and GAAVX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCHX has higher volatility (6.54%) compared to GAAVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GCCHX dropped -54.32% vs GAAVX's -9.59%.

GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCCHX и GAAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор