Сравнение GCCHX с GAAVX

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GCCHX и GAAVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GAAVX.

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.