Сравнение GCC с VUSV
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности GCC и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у VUSV с доходностью 7.46%.
GCC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 6.84%
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCC и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 18.63% | 4.17% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
Correlation
The correlation between GCC and VUSV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCC vs. VUSV — Ранг доходности на риск
GCC
VUSV
Сравнение GCC c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.23 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок GCC и VUSV
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCC | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -7.06% | -56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -0.52% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.91% | -1.31% | -33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCC | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 11.94% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 11.94% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 11.94% | +2.83% |
Сравнение комиссий GCC и VUSV
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и VUSV
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.60% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCC and VUSV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.
GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.18% for VUSV.
GCC is categorized as Commodities, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для GCC и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор