Сравнение GCC с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
GCC и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.12% против 13.07% соответственно.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и DGRW
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
GCC vs. DGRW — Ранг доходности на риск
GCC
DGRW
Сравнение GCC c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.75 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.19 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.05 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 4.75 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.75 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.81 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между GCC и DGRW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и DGRW
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и DGRW
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -32.04% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.30% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -17.27% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -32.04% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.69% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -3.04% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.51% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и DGRW
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.64% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 7.73% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 15.41% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 13.98% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 16.21% | -1.45% |