Сравнение GCC с CCOM
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GCC charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности GCC и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 6.58%
- Всё время*
- 1.15%
CCOM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.01 | $468.51 | $4.30K | |
| $824.65K | $1.06M | $1.11M |
Сравнение доходности по годам GCC и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.01% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.06% |
Correlation
The correlation between GCC and CCOM is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCC vs. CCOM — Ранг доходности на риск
GCC
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCC c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCC | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCC и CCOM
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCC | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -7.44% | -55.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -6.01% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -3.39% | -31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCC | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 12.39% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 12.39% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 12.39% | +2.45% |
Сравнение комиссий GCC и CCOM
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и CCOM
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности CCOM в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.78% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
Часто задаваемые вопросы
GCC and CCOM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
GCC has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 1.27% for CCOM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для GCC и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор