Сравнение GCBLX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
GCBLX управляется Green Century. Фонд был запущен 17 мар. 1992 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GCBLX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCBLX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBLX Green Century Balanced Fund | -3.36% | 8.58% | 9.67% | 11.78% | -16.19% | 16.43% | 15.97% | 20.90% | -2.14% | 12.78% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GCBLX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCBLX имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
GCBLX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.36%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCBLX и TPDAX
GCBLX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
GCBLX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
GCBLX
TPDAX
Сравнение GCBLX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCBLX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.18 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.82 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.59 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 13.57 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCBLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.18 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.96 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GCBLX и TPDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBLX и TPDAX
Дивидендная доходность GCBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBLX Green Century Balanced Fund | 5.03% | 4.86% | 7.00% | 3.02% | 1.88% | 3.99% | 3.61% | 1.92% | 2.36% | 1.29% | 2.14% | 2.97% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCBLX и TPDAX
Максимальная просадка GCBLX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBLX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCBLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -22.29% | -42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.58% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -17.58% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -22.29% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.97% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -4.94% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.01% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBLX и TPDAX
Текущая волатильность для Green Century Balanced Fund (GCBLX) составляет 3.75%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GCBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCBLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.40% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 9.86% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 12.29% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 10.14% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 9.87% | +1.72% |