Green Century Balanced Fund (GCBLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Century Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Green Century Balanced Fund (GCBLX) показал доход в -5.23% с начала года и 6.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCBLX составила 7.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GCBLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 1999 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -7.7%.

Green Century Balanced Fund: годовая альфа составляет 1.34%, бета — 0.66, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 17.03.1992.

• Этот фонд участвовал в 88.05% снижения S&P 500 Index, но только в 81.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.66 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия GCBLX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.

GCBLX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Green Century Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Green Century Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Green Century Balanced Fund показал максимальную просадку в 64.30%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2752 торговые сессии.

Текущая просадка Green Century Balanced Fund составляет 6.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.