PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Green Century Balanced Fund (GCBLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Green Century Balanced Fund (GCBLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3927681078

CUSIP

392768107

Эмитент

Green Century

Дата выпуска

17 мар. 1992 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GCBLX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century Balanced Fund

Популярные сравнения:
GCBLX с VOO GCBLX с VFIAX
Популярные сравнения:
GCBLX с VOO GCBLX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Green Century Balanced Fund (GCBLX) показал доход в 1.40% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCBLX составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GCBLX

С начала года

1.40%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-2.03%

1 год

4.29%

3 года

6.29%

5 лет

7.43%

10 лет

6.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.32%-0.35%-3.94%0.84%3.68%1.40%
20240.81%2.29%1.92%-2.85%4.44%1.36%1.03%1.96%0.65%-1.99%3.37%-3.39%9.67%
20235.27%-2.35%1.27%0.66%-1.18%3.42%1.86%-2.18%-4.00%-1.91%6.91%4.06%11.78%
2022-4.79%-1.88%0.57%-6.84%-0.89%-5.15%7.16%-2.92%-7.19%4.35%5.26%-3.95%-16.19%
2021-0.75%1.45%1.70%3.69%0.51%2.13%2.34%1.99%-3.45%5.40%-1.17%1.75%16.43%
2020-0.30%-4.44%-8.41%8.11%4.19%1.46%3.87%4.77%-2.26%-1.05%7.49%2.78%15.96%
20195.37%2.30%1.88%2.46%-2.65%4.52%1.11%0.03%0.55%0.48%2.25%1.06%20.90%
20182.81%-2.70%-0.87%0.31%1.03%0.06%2.38%2.18%-0.07%-4.38%2.50%-5.02%-2.14%
20171.35%2.59%-0.53%1.35%1.45%0.82%0.91%-0.23%1.49%1.08%1.87%-0.02%12.78%
2016-4.94%0.37%5.04%0.52%0.78%-1.03%4.04%0.71%-0.25%-1.91%1.65%0.64%5.39%
2015-1.67%5.49%-0.32%-0.12%1.54%-0.56%0.64%-5.23%-2.44%3.93%-0.25%-1.94%-1.37%
2014-3.16%4.36%0.30%-1.68%1.33%2.41%-1.86%2.95%-1.27%1.78%2.12%-0.04%7.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCBLX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GCBLX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCBLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBLX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBLX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Green Century Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Green Century Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.39$2.39$1.01$0.58$1.49$1.20$0.57$0.59$0.34$0.50$0.68$1.25

Дивидендный доход

6.90%7.00%3.02%1.88%3.99%3.61%1.92%2.36%1.29%2.13%2.98%5.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Green Century Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32$2.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Green Century Balanced Fund показал максимальную просадку в 64.31%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2747 торговых сессий.

Текущая просадка Green Century Balanced Fund составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.31%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.274716 сент. 2013 г.3391
-39.32%1 апр. 1998 г.1378 окт. 1998 г.28715 нояб. 1999 г.424
-22.38%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.106
-21.88%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.4115 июн. 2024 г.640
-16.07%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.415
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...