- ISIN
- US3927681078
- CUSIP
- 392768107
- Эмитент
- Green Century
- Дата выпуска
- 17 мар. 1992 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCBLX
Green Century Balanced Fund (GCBLX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции GCBLX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Green Century Balanced Fund (GCBLX) показал доход в 7.01% с начала года и 13.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCBLX составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Green Century Balanced Fund
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 8.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GCBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GCBLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 1999 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | -0.08% | -4.04% | 7.02% | 3.41% | 0.05% | 7.01% | ||||||
| 2025 | 1.32% | -0.35% | -3.94% | 0.84% | 3.68% | 2.84% | -0.14% | 2.17% | 1.43% | 0.68% | 0.05% | -0.12% | 8.58% |
| 2024 | 0.81% | 2.29% | 1.92% | -2.85% | 4.44% | 1.36% | 1.03% | 1.95% | 0.65% | -1.99% | 3.37% | -3.39% | 9.67% |
| 2023 | 5.27% | -2.35% | 1.27% | 0.66% | -1.18% | 3.42% | 1.86% | -2.18% | -4.00% | -1.91% | 6.91% | 4.06% | 11.78% |
| 2022 | -4.79% | -1.88% | 0.57% | -6.84% | -0.89% | -5.15% | 7.16% | -2.92% | -7.19% | 4.35% | 5.26% | -3.95% | -16.19% |
| 2021 | -0.75% | 1.45% | 1.70% | 3.69% | 0.51% | 2.13% | 2.34% | 1.99% | -3.45% | 5.40% | -1.17% | 1.75% | 16.43% |
Метрики бенчмарка
Green Century Balanced Fund has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.66, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This fund participated in 88.05% of S&P 500 Index downside but only 81.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 81.36%
- Участие в снижении
- 88.05%
Комиссия
Комиссия GCBLX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCBLX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.98 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 13.78 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Green Century Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.72 | $2.39 | $1.01 | $0.58 | $1.49 | $1.20 | $0.57 | $0.59 | $0.34 | $0.50 | $0.68 |
Дивидендный доход | 4.54% | 4.86% | 7.00% | 3.02% | 1.88% | 3.99% | 3.61% | 1.92% | 2.36% | 1.29% | 2.14% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Green Century Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Green Century Balanced Fund показал максимальную просадку в 64.30%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2752 торговые сессии.
Текущая просадка Green Century Balanced Fund составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -64.30%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10y 11mo | 13y 6moмарт 2000 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.31%окт. 1998 г. | 6mo 10d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -22.38%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 1d | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.88%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.07%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 1y 3d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| GCBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -56.78% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.10% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -18.90% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.43% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -33.92% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.33% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -10.72% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.97% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCBLX
Добавьте Green Century Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCBLX