PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCBLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCBLX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCBLX (Green Century Balanced Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - GCBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Green Century, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GCBLX returned 8.35%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GCBLX charges 1.46%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GCBLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century Balanced Fund (GCBLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCBLX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции GCBLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.35% против 15.48% соответственно.

GCBLX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.79%
1 год
13.73%
3 года*
10.64%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.35%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCBLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCBLX
Green Century Balanced Fund		7.01%8.58%9.67%11.78%-16.19%16.43%15.97%20.90%-2.14%12.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between GCBLX and SPY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.81

The correlation between GCBLX and SPY shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century Balanced Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GCBLX:
GCBLX с VFIAXGCBLX с VOOGCBLX с GCEQXGCBLX с GCINXGCBLX с BERIXGCBLX с AAAAXGCBLX с AVEFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GCBLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBLX
Ранг доходности на риск GCBLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCBLXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.42

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.29

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.22

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

14.99

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCBLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBLX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCBLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.42

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GCBLX и SPY

Максимальная просадка GCBLX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBLX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCBLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.30%

-55.19%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.88%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-18.76%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-24.50%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-33.72%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.33%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-9.05%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.91%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBLX и SPY

Текущая волатильность для Green Century Balanced Fund (GCBLX) составляет 2.32%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что GCBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCBLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.79%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

8.91%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

11.82%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

17.05%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

17.93%

-6.34%

Сравнение комиссий GCBLX и SPY

GCBLX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBLX и SPY

Дивидендная доходность GCBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCBLX
Green Century Balanced Fund		4.54%4.86%7.00%3.02%1.88%3.99%3.61%1.92%2.36%1.29%2.14%2.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GCBLX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to GCBLX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GCBLX dropped -64.30% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCBLX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор