PortfoliosLab logo
Сравнение GCBLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCBLX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности GCBLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.66%
569.79%
GCBLX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCBLX:

-0.16

VOO:

0.59

Коэф-т Сортино

GCBLX:

-0.12

VOO:

0.94

Коэф-т Омега

GCBLX:

0.98

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

GCBLX:

-0.11

VOO:

0.60

Коэф-т Мартина

GCBLX:

-0.32

VOO:

2.34

Индекс Язвы

GCBLX:

6.73%

VOO:

4.80%

Дневная вол-ть

GCBLX:

13.30%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

GCBLX:

-70.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GCBLX:

-13.18%

VOO:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, GCBLX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции GCBLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.30% против 12.27% соответственно.


GCBLX

С начала года

-1.52%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-2.97%

5 лет

3.78%

10 лет

3.30%

VOO

С начала года

-3.92%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-4.41%

1 год

9.97%

5 лет

15.75%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCBLX и VOO

GCBLX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCBLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCBLX
Ранг риск-скорректированной доходности GCBLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCBLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCBLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GCBLX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.59
GCBLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBLX и VOO

Дивидендная доходность GCBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCBLX
Green Century Balanced Fund
0.50%0.49%0.48%0.14%0.00%0.23%0.35%0.32%0.11%0.12%0.00%0.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GCBLX и VOO

Максимальная просадка GCBLX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.18%
-8.16%
GCBLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GCBLX и VOO

Текущая волатильность для Green Century Balanced Fund (GCBLX) составляет 6.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что GCBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.49%
11.23%
GCBLX
VOO