PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCBLX с GCINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCBLX с GCINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Green Century MSCI International Index Fund (GCINX).

GCBLX управляется Green Century. Фонд был запущен 17 мар. 1992 г.. GCINX управляется Green Century. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GCBLX и GCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Green Century MSCI International Index Fund (GCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCBLX и GCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCBLX
Green Century Balanced Fund		-3.36%8.58%9.67%11.78%-16.19%16.43%15.97%20.90%-2.14%12.26%
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		-4.37%17.54%4.33%16.63%-21.35%12.53%12.18%25.02%-14.33%23.59%

Доходность по периодам

С начала года, GCBLX показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у GCINX с доходностью -4.37%.

GCBLX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-2.82%
1 год
7.80%
3 года*
7.31%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.36%

GCINX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.94%
1 год
8.99%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century Balanced Fund

Green Century MSCI International Index Fund

Часто сравнивают с GCBLX:
GCBLX с VFIAXGCBLX с VOOGCBLX с SPYGCBLX с GCEQXGCBLX с AAAAXGCBLX с BERIXGCBLX с CONWX
Часто сравнивают с GCINX:
GCINX с ^GSPCGCINX с ACWIGCINX с ANDIXGCINX с FHLFXGCINX с FIGSXGCINX с GCEQXGCINX с FSKLX

Сравнение комиссий GCBLX и GCINX

GCBLX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GCINX в 1.28%.

GCBLX
Green Century Balanced Fund
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund

Доходность на риск

GCBLX vs. GCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBLX
Ранг доходности на риск GCBLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GCINX
Ранг доходности на риск GCINX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCINX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCINX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCINX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCINX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCINX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBLX c GCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Green Century MSCI International Index Fund (GCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCBLXGCINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.53

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.84

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.68

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

2.53

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCBLX vs. GCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBLX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GCINX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBLX и GCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCBLXGCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между GCBLX и GCINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBLX и GCINX

Дивидендная доходность GCBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности GCINX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCBLX
Green Century Balanced Fund		5.03%4.86%7.00%3.02%1.88%3.99%3.61%1.92%2.36%1.29%2.14%2.97%
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		4.18%4.00%1.53%1.07%1.04%2.94%0.55%1.14%2.21%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCBLX и GCINX

Максимальная просадка GCBLX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки GCINX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBLX и GCINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCBLXGCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.30%

-34.26%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.22%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-34.26%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-9.16%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-7.84%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.29%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBLX и GCINX

Текущая волатильность для Green Century Balanced Fund (GCBLX) составляет 3.75%, в то время как у Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что GCBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCBLXGCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.99%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

11.91%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

17.52%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

16.32%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

16.46%

-4.87%