PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCBLX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCBLX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Balanced Fund (GCBLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

GCBLX управляется Green Century. Фонд был запущен 17 мар. 1992 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GCBLX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century Balanced Fund (GCBLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCBLX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCBLX
Green Century Balanced Fund		-3.36%8.58%9.67%11.78%-16.19%16.43%15.97%20.90%-2.14%3.63%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, GCBLX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

GCBLX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-2.82%
1 год
7.80%
3 года*
7.31%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.36%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с GCBLX:
GCBLX с VFIAXGCBLX с VOOGCBLX с SPYGCBLX с GCINXGCBLX с GCEQXGCBLX с IOEZXGCBLX с TSAIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий GCBLX и PALDX

GCBLX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

GCBLX
Green Century Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

GCBLX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBLX
Ранг доходности на риск GCBLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBLX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCBLXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.26

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.86

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.82

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

8.67

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCBLX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBLX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBLX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCBLXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.26

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между GCBLX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBLX и PALDX

Дивидендная доходность GCBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCBLX
Green Century Balanced Fund		5.03%4.86%7.00%3.02%1.88%3.99%3.61%1.92%2.36%1.29%2.14%2.97%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCBLX и PALDX

Максимальная просадка GCBLX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBLX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCBLXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.30%

-26.16%

-38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.20%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-20.47%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.16%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-4.16%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.72%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBLX и PALDX

Green Century Balanced Fund (GCBLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.75% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCBLXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.74%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

6.16%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

11.65%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

12.11%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

12.76%

-1.17%