PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCBLX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCBLX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

GCBLX управляется Green Century. Фонд был запущен 17 мар. 1992 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GCBLX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCBLX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCBLX
Green Century Balanced Fund		-3.36%8.58%9.67%11.78%-16.19%16.43%15.97%20.90%-2.14%12.78%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, GCBLX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GCBLX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.70% соответственно.

GCBLX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-2.82%
1 год
7.80%
3 года*
7.31%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.36%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с GCBLX:
GCBLX с VFIAXGCBLX с VOOGCBLX с SPYGCBLX с GCEQXGCBLX с GCINXGCBLX с BERIXGCBLX с CSTAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий GCBLX и CONWX

GCBLX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

GCBLX
Green Century Balanced Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

GCBLX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBLX
Ранг доходности на риск GCBLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBLX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCBLXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.71

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.37

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.21

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

12.51

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCBLX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBLX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBLX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCBLXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.71

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между GCBLX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBLX и CONWX

Дивидендная доходность GCBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCBLX
Green Century Balanced Fund		5.03%4.86%7.00%3.02%1.88%3.99%3.61%1.92%2.36%1.29%2.14%2.97%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCBLX и CONWX

Максимальная просадка GCBLX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBLX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCBLXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.30%

-26.09%

-38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.60%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-12.49%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-26.09%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-1.27%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-2.78%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBLX и CONWX

Green Century Balanced Fund (GCBLX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GCBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCBLXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.25%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

5.47%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

10.70%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

10.27%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

11.16%

+0.43%