PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAVX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAVX с VSCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GCAVX returned 10.05%/yr vs 19.56%/yr for VSCAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GCAVX charges 0.42%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.

Доходность

Сравнение доходности GCAVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAVX показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 31.33%.

GCAVX

1 день
1.46%
1 месяц
3.55%
С начала года
16.19%
6 месяцев
16.68%
1 год
40.32%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

VSCAX

1 день
3.55%
1 месяц
7.75%
С начала года
31.33%
6 месяцев
33.12%
1 год
62.09%
3 года*
32.70%
5 лет*
19.56%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAVX и VSCAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		16.19%15.27%11.16%22.72%-14.22%35.66%2.38%7.27%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		31.33%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%7.49%

Correlation

The correlation between GCAVX and VSCAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between GCAVX and VSCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GCAVX:
GCAVX с TSLTXGCAVX с SSCVXGCAVX с GIOTXGCAVX с GABFXGCAVX с WSCVXGCAVX с AVALXGCAVX с VESMX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX

Доходность на риск

GCAVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAVX
Ранг доходности на риск GCAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCAVXVSCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.19

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.96

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.76

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

20.42

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAVX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAVX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCAVXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.19

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GCAVX и VSCAX

Максимальная просадка GCAVX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAVX и VSCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCAVXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-57.77%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.43%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-25.29%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-25.29%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-8.90%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.21%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAVX и VSCAX

Текущая волатильность для GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что GCAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCAVXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.31%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

15.82%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

20.63%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

23.17%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

26.73%

-0.09%

Сравнение комиссий GCAVX и VSCAX

GCAVX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAVX и VSCAX

Дивидендная доходность GCAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VSCAX в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		2.53%2.94%1.68%1.85%10.92%41.19%1.54%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.02%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

GCAVX and VSCAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCAX has higher volatility (6.31%) compared to GCAVX (5.35%). In terms of maximum drawdown, GCAVX dropped -48.22% vs VSCAX's -57.77%.

VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAVX и VSCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор