PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAVX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAVX с GABFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund) and GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) are both mutual funds - GCAVX is a Small Cap Value Equities fund managed by GMO, while GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO. Over the past 5 years, GCAVX returned 10.88%/yr vs -3.20%/yr for GABFX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GCAVX charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for GABFX.

Доходность

Сравнение доходности GCAVX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAVX показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -3.48%.

GCAVX

1 день
0.80%
1 месяц
1.72%
С начала года
18.93%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.91%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

GABFX

1 день
1.18%
1 месяц
1.12%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-3.69%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAVX и GABFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		18.93%15.27%11.16%22.72%-14.22%35.66%2.38%7.27%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-3.48%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%1.40%

Correlation

The correlation between GCAVX and GABFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2019 г.

0.03

Over the past year, GCAVX and GABFX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Small Cap Value Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GCAVX:
GCAVX с TSLTXGCAVX с GMWAXGCAVX с PMJAXGCAVX с GIOTXGCAVX с VSCAXGCAVX с SSCVXGCAVX с VESMX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с GMWAXGABFX с BONDGABFX с GMOQX

Доходность на риск

GCAVX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAVX
Ранг доходности на риск GCAVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAVX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCAVXGABFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.02

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.04

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

-0.02

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

-0.06

+13.73

GCAVX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAVX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAVX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCAVX и GABFX

Максимальная просадка GCAVX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAVX и GABFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCAVXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-27.84%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.58%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-19.48%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-27.84%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-17.38%

+16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.34%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.97%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAVX и GABFX

GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что GCAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCAVXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.57%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

6.68%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

10.23%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

14.04%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

10.37%

+16.20%

Сравнение комиссий GCAVX и GABFX

GCAVX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAVX и GABFX

Дивидендная доходность GCAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GABFX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.79%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		2.47%2.94%1.68%1.85%10.92%41.19%1.54%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCAVX and GABFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAVX has higher volatility (5.17%) compared to GABFX (2.57%). In terms of maximum drawdown, GCAVX dropped -48.22% vs GABFX's -27.84%.

GCAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAVX и GABFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор