- ISIN
- US36256V8744
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 2 июл. 2019 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $750,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции GCAVX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCAVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,614.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) показал доход в 16.19% с начала года и 40.32% за последние 12 месяцев.
GMO U.S. Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GCAVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GCAVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.57% | 1.01% | -3.37% | 10.64% | 0.34% | 1.57% | 16.19% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -4.87% | -5.81% | -4.56% | 7.38% | 3.29% | 1.16% | 8.97% | 2.49% | -0.35% | 3.05% | 1.44% | 15.27% |
| 2024 | -2.94% | 3.19% | 5.03% | -6.18% | 5.95% | -2.56% | 11.95% | -1.52% | -0.37% | -1.64% | 9.44% | -7.72% | 11.16% |
| 2023 | 10.61% | -1.83% | -4.19% | -3.03% | -2.57% | 10.79% | 5.91% | -3.68% | -3.08% | -5.41% | 7.96% | 11.62% | 22.72% |
| 2022 | -4.33% | 0.41% | -1.77% | -5.47% | 3.22% | -11.21% | 10.49% | -4.21% | -11.42% | 12.96% | 5.06% | -5.70% | -14.22% |
| 2021 | 3.41% | 11.36% | 7.60% | 1.79% | 3.54% | -1.91% | -2.39% | 2.00% | -1.66% | 3.25% | -0.57% | 5.34% | 35.66% |
Метрики бенчмарка
GMO U.S. Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.47%, beta of 1.05, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2019.
- This fund participated in 116.51% of S&P 500 Index downside but only 110.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.47%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 110.74%
- Участие в снижении
- 116.51%
Комиссия
Комиссия GCAVX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCAVX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.93 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 13.52 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.35 | $0.35 | $1.73 | $8.46 | $0.33 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.53% | 2.94% | 1.68% | 1.85% | 10.92% | 41.19% | 1.54% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.77 | $8.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка GMO U.S. Small Cap Value Fund составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.22%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 21d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.15%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo | 9mo 13dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.66%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 2mo | 2y 29dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.93%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 17d | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.64%март 2026 г. | 1mo 6d | 28d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| GCAVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -56.78% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.10% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -18.90% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -25.43% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.74% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -10.72% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.97% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCAVX
Добавьте GMO U.S. Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCAVX