Сравнение GCAD с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
GCAD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GCAD и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCAD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 10.13% | 39.28% | 26.61% | 17.61% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 17.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%.
GCAD
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCAD и PPA
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
GCAD vs. PPA — Ранг доходности на риск
GCAD
PPA
Сравнение GCAD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.09 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.80 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.37 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 13.40 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.66 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между GCAD и PPA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и PPA
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.87% | 2.06% | 4.94% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и PPA
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCAD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -57.37% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -13.71% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -8.56% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -9.19% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.45% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и PPA
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GCAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCAD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.57% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 15.14% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 21.75% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.22% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.48% | -2.28% |