PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с FOWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. GCAD is actively managed, while FOWF is passively managed. Over the past year, GCAD returned 35.52% vs 22.10% for FOWF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 9.44%.

GCAD

1 день
-1.56%
1 месяц
5.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.52%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOWF

1 день
-1.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.44%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и FOWF

2026 (YTD)20252024
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		14.09%39.28%2.37%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		9.44%29.15%0.39%

Correlation

The correlation between GCAD and FOWF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between GCAD and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCAD и FOWF

Секторы
GCAD
FOWF

Промышленность

78.6%
62.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.0%

Технологии

3.3%
29.2%

Сырьевые материалы

0.7%
0.8%

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.6%
FOWF
62.2%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.4%
FOWF
2.0%

Технологии

GCAD
3.3%
FOWF
29.2%

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
FOWF
0.8%

Недвижимость

GCAD
0.7%
FOWF

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

FOWF
5.8%

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

FOWF

-

Энергетика

GCAD

-

FOWF

-

Финансовые услуги

GCAD

-

FOWF

-

Здравоохранение

GCAD

-

FOWF

-

Коммунальные услуги

GCAD

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с DFEN
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY

Доходность на риск

GCAD vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.59

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.39

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.20

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

7.02

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOWF равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и FOWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADFOWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GCAD и FOWF

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-12.29%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-10.08%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.81%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.05%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.16%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и FOWF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GCAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.80%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

11.62%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

13.94%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

16.89%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

16.89%

+1.60%

Сравнение комиссий GCAD и FOWF

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и FOWF

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FOWF в 0.73%

ПозицияTTM202520242023
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.81%2.06%4.94%3.62%

Часто задаваемые вопросы

GCAD and FOWF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAD has higher volatility (7.14%) compared to FOWF (4.80%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs FOWF's -12.29%.

On 1-year performance, GCAD leads with 35.52% vs 22.10% for FOWF. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCAD has performed better with a 35.52% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.73% for FOWF.

GCAD is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Gabelli and Pacer. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.49% for FOWF.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор