PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с ARKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GCAD returned 33.27%/yr vs 36.41%/yr for ARKX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 23.67%.

GCAD

1 день
-1.56%
1 месяц
5.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.52%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
-2.24%
1 месяц
10.24%
С начала года
23.67%
6 месяцев
28.83%
1 год
69.46%
3 года*
36.41%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и ARKX

2026 (YTD)202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		14.09%39.28%26.61%17.61%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		23.67%48.46%26.67%23.08%

Correlation

The correlation between GCAD and ARKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.73

The correlation between GCAD and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCAD и ARKX

Секторы
GCAD
ARKX

Промышленность

78.6%
55.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.8%

Технологии

3.3%
27.4%

Сырьевые материалы

0.7%
0.0%

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.6%
ARKX
55.7%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.4%
ARKX
7.8%

Технологии

GCAD
3.3%
ARKX
27.4%

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
ARKX
0.0%

Недвижимость

GCAD
0.7%
ARKX

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

ARKX
7.6%

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

ARKX

-

Энергетика

GCAD

-

ARKX

-

Финансовые услуги

GCAD

-

ARKX

-

Здравоохранение

GCAD

-

ARKX
1.5%

Коммунальные услуги

GCAD

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с DFEN
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

GCAD vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.15

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.75

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.42

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

9.20

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.43

+1.14

Просадки

Сравнение просадок GCAD и ARKX

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-43.61%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-20.42%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-25.47%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.03%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-19.99%

+16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

7.57%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и ARKX

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 7.14%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

11.01%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

25.01%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

32.49%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

27.72%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

27.42%

-8.93%

Сравнение комиссий GCAD и ARKX

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и ARKX

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.81%2.06%4.94%3.62%

Часто задаваемые вопросы

GCAD and ARKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (11.01%) compared to GCAD (7.14%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs ARKX's -43.61%.

On 3-year performance, ARKX leads with 36.41% vs 33.27% for GCAD. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKX has performed better with a 36.41% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for ARKX.

They also come from different issuers: Gabelli and ARK. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор