PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCAD с ARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

GCAD и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GCAD и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCAD и ARKX

2026 (YTD)202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		10.13%39.28%26.61%17.61%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%23.08%

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 3.21%.

GCAD

1 день
2.80%
1 месяц
-9.19%
С начала года
10.13%
6 месяцев
14.63%
1 год
52.72%
3 года*
31.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с ITAGCAD с DFENGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с DRNZGCAD с KDEF
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE

Сравнение комиссий GCAD и ARKX

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

GCAD vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.98

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.60

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

3.36

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

9.46

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.98

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.30

+1.31

Корреляция

Корреляция между GCAD и ARKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и ARKX

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.87%2.06%4.94%3.62%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCAD и ARKX

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и ARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCADARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-43.61%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-20.42%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-14.96%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-20.49%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

7.25%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и ARKX

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 8.58%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCADARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

11.25%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

25.62%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

34.73%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

27.20%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

27.20%

-9.00%