Сравнение GC=F с MXNUSD=X
GC=F (Gold Futures) is an asset, while MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и MXNUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам GC=F и MXNUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.91% |
MXNUSD=X MXN/USD | 3.32% | 15.65% | -18.53% | 14.83% | 5.86% |
Correlation
The correlation between GC=F and MXNUSD=X is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск
GC=F
MXNUSD=X
Сравнение GC=F c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.19 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и MXNUSD=X
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -61.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -43.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -36.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и MXNUSD=X
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.41% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and MXNUSD=X have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и MXNUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор