Сравнение GBUG с URNJ
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. GBUG is actively managed, while URNJ is passively managed. Over the past year, GBUG returned 63.04% vs 58.13% for URNJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью 9.96%.
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNJ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 58.13%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBUG и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 9.96% | 53.88% |
Correlation
The correlation between GBUG and URNJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between GBUG and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. URNJ — Ранг доходности на риск
GBUG
URNJ
Сравнение GBUG c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.64 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 3.32 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.27 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и URNJ
Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -59.21% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -35.54% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -31.46% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -21.18% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 17.58% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и URNJ
Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 15.44%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 17.47% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 45.56% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 61.05% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 53.32% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.31% | 53.32% | -6.01% |
Сравнение комиссий GBUG и URNJ
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии URNJ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и URNJ
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности URNJ в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.99% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and URNJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (17.47%) compared to GBUG (15.44%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -32.10% vs URNJ's -59.21%.
On 1-year performance, GBUG leads with 63.04% vs 58.13% for URNJ. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 63.04% return vs 58.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 1.58% for GBUG.
GBUG is categorized as Gold, while URNJ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.80% for URNJ.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор