PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

GBUG и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и SMH

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		9.41%119.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%40.13%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.

GBUG

1 день
5.19%
1 месяц
-17.50%
С начала года
9.41%
6 месяцев
28.09%
1 год
124.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с GLTRGBUG с SII
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий GBUG и SMH

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

GBUG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.32

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.92

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

5.39

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

19.22

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.28

+2.25

Корреляция

Корреляция между GBUG и SMH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и SMH

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.42%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и SMH

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-84.96%

+52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-15.95%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-8.02%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-41.35%

+35.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

4.47%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и SMH

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

11.74%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

24.02%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

36.88%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.55%

34.68%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.55%

32.29%

+15.26%