Сравнение GBTC с QQQ
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 46.47% против 21.79% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам GBTC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between GBTC and QQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.26 |
Over the past year, GBTC and QQQ have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GBTC
QQQ
Сравнение GBTC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.01 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.22 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и QQQ
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -82.97% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -11.96% | -40.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -22.77% | -29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -35.12% | -50.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -35.12% | -54.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -3.33% | -46.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -32.75% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 3.20% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и QQQ
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 7.56% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 13.81% | +20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 17.19% | +26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 22.55% | +39.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 22.38% | +59.46% |
Сравнение комиссий GBTC и QQQ
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и QQQ
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and QQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 21.79% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор