PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с OOSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. GBTC is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, GBTC returned -40.35% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.82%
1 год
6.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и OOSP

2026 (YTD)20252024
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%18.49%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		2.41%7.41%6.43%

Correlation

The correlation between GBTC and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CLOA

Доходность на риск

GBTC vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCOOSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.80

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.62

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

5.09

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

18.85

-20.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа OOSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.80

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.28

-1.63

Просадки

Сравнение просадок GBTC и OOSP

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и OOSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-1.31%

-88.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-1.31%

-48.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-0.18%

-49.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-0.20%

-43.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

0.35%

+28.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и OOSP

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

1.17%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

2.23%

+31.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

3.71%

+39.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

3.35%

+59.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

3.35%

+78.85%

Сравнение комиссий GBTC и OOSP

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и OOSP

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.47%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (9.07%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs OOSP's -1.31%.

On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -40.35% for GBTC. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Obra. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.90% for OOSP.

OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и OOSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор