PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с IBLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 53.36%/yr vs 50.11%/yr for IBLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-69.14%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Correlation

The correlation between GBTC and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.71

The correlation between GBTC and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с BPAYIBLC с SMH

Доходность на риск

GBTC vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.19

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.78

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.45

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

2.88

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.19

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GBTC и IBLC

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-62.54%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-44.94%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

-51.68%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-13.87%

-36.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-25.88%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

22.58%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и IBLC

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 9.07%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

14.39%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

40.72%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

54.80%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

64.46%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

64.46%

+17.74%

Сравнение комиссий GBTC и IBLC

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и IBLC

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, GBTC leads with 53.36% vs 50.11% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 53.36% return vs 50.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор