Сравнение GBTC с GFOF
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и GFOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -67.55% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -68.58% |
Correlation
The correlation between GBTC and GFOF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between GBTC and GFOF shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. GFOF — Ранг доходности на риск
GBTC
GFOF
Сравнение GBTC c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и GFOF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и GFOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | — | — |
Сравнение комиссий GBTC и GFOF
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GFOF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и GFOF
Ни GBTC, ни GFOF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and GFOF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFOF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFOF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and GFOF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while GFOF is Blockchain. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.70% for GFOF.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и GFOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор