PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с CBOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с CBOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GBTC is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и CBOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

CBOL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и CBOL

2026 (YTD)2025
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-22.57%
CBOL
Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF		-2.11%-2.47%

Correlation

The correlation between GBTC and CBOL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с CBOL:
CBOL с APRBCBOL с ESKCBOL с JULBCBOL с DFIICBOL с JANBCBOL с DIMECBOL с HBR

Доходность на риск

GBTC vs. CBOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
CBOL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c CBOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCCBOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. CBOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCCBOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-1.83

+2.48

Просадки

Сравнение просадок GBTC и CBOL

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и CBOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCCBOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-4.91%

-85.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-4.72%

-45.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-3.22%

-40.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и CBOL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCCBOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

3.87%

+39.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

3.87%

+58.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

3.87%

+78.33%

Сравнение комиссий GBTC и CBOL

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и CBOL

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBOL
Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF		1.83%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GBTC and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.79% for CBOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и CBOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор