Сравнение GBTC с CBOL
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GBTC is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.26%.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
CBOL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -24.76% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.26% | -2.04% |
Correlation
The correlation between GBTC and CBOL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. CBOL — Ранг доходности на риск
GBTC
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GBTC c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и CBOL
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -5.05% | -84.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -4.87% | -48.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -3.32% | -40.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 3.81% | +40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 3.81% | +58.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 3.81% | +77.63% |
Сравнение комиссий GBTC и CBOL
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и CBOL
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GBTC and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор