Сравнение GBTC с BTRN
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -45.93% vs -18.95% for BTRN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 25.99% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between GBTC and BTRN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between GBTC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
GBTC
BTRN
Сравнение GBTC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.72 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.19 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BTRN
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -36.97% | -52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -26.45% | -26.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -26.39% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -14.68% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 15.91% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BTRN
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 3.70% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 10.21% | +24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 18.54% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 30.57% | +31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 30.57% | +50.87% |
Сравнение комиссий GBTC и BTRN
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BTRN
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and BTRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -45.93% for GBTC. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -45.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for BTRN.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор