Сравнение GBTC с ARKW

С начала года, GBTC показывает доходность 133.30%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью 54.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни GBTC, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.