Сравнение GBTC с ARKW
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. GBTC is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 44.37%/yr vs 22.68%/yr for ARKW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции ARKW по среднегодовой доходности: 44.37% против 22.68% соответственно.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
ARKW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение доходности по годам GBTC и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -8.15% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between GBTC and ARKW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.40 |
Over the past year, GBTC and ARKW have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. ARKW — Ранг доходности на риск
GBTC
ARKW
Сравнение GBTC c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.14 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.28 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и ARKW
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -80.52% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -36.21% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | -36.21% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -77.36% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -80.52% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -26.38% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -23.97% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 18.26% | +12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и ARKW
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 11.28% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 24.73% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 32.81% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 43.66% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 37.78% | +43.66% |
Сравнение комиссий GBTC и ARKW
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и ARKW
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and ARKW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to ARKW (11.28%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs ARKW's -80.52%.
On 10-year performance, GBTC leads with 44.37% vs 22.68% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 44.37% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
ARKW has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Grayscale and ARK. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.76% for ARKW.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор