PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBTC с ARKW

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или ARKW.

Корреляция

Корреляция между GBTC и ARKW составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GBTC и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16,487.22%
473.90%
GBTC
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

0.83

ARKW:

1.06

Коэф-т Сортино

GBTC:

1.44

ARKW:

1.59

Коэф-т Омега

GBTC:

1.17

ARKW:

1.21

Коэф-т Кальмара

GBTC:

1.31

ARKW:

0.66

Коэф-т Мартина

GBTC:

2.90

ARKW:

3.78

Индекс Язвы

GBTC:

15.80%

ARKW:

10.95%

Дневная вол-ть

GBTC:

55.14%

ARKW:

39.18%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

GBTC:

-9.63%

ARKW:

-42.52%

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции ARKW по среднегодовой доходности: 67.91% против 19.24% соответственно.

GBTC

С начала года

3.42%

1 месяц

15.43%

6 месяцев

39.16%

1 год

38.38%

5 лет

50.39%

10 лет

67.91%

ARKW

С начала года

-2.90%

1 месяц

22.80%

6 месяцев

20.13%

1 год

36.63%

5 лет

10.65%

10 лет

19.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GBTC: 0.83
ARKW: 1.06
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GBTC: 1.44
ARKW: 1.59
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GBTC: 1.17
ARKW: 1.21
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GBTC: 1.31
ARKW: 0.66
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GBTC: 2.90
ARKW: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
1.06
GBTC
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и ARKW

Ни GBTC, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и ARKW

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.63%
-42.52%
GBTC
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и ARKW

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) составляет 15.64%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.64%
19.73%
GBTC
ARKW