PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с ARKB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -40.35% vs -39.62% for ARKB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -27.82%, а ARKB немного выше – -27.41%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

ARKB

1 день
-2.77%
1 месяц
-22.21%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и ARKB

2026 (YTD)20252024
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%81.91%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-27.41%-6.59%99.47%

Correlation

The correlation between GBTC and ARKB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

1.00

The correlation between GBTC and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с BITOARKB с ARKFARKB с ARKAARKB с BTCO

Доходность на риск

GBTC vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCARKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-1.28

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.80

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.39

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKB равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.27

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GBTC и ARKB

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ARKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-49.45%

-40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-49.45%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-49.45%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-16.04%

-27.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

28.57%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и ARKB

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеют волатильность 9.07% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

33.76%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

43.58%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

49.93%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

49.93%

+32.27%

Сравнение комиссий GBTC и ARKB

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и ARKB

Ни GBTC, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GBTC and ARKB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKB has higher volatility (9.08%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs ARKB's -49.45%.

On 1-year performance, ARKB leads with -39.62% vs -40.35% for GBTC. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKB has performed better with a -39.62% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

GBTC and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and ARK. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.21% for ARKB.

ARKB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и ARKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор