Сравнение GBTC с ARKB
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -46.93% vs -46.21% for ARKB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -27.28%, а ARKB немного выше – -26.72%.
GBTC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -33.35%
- С начала года
- -27.28%
- 1 год
- -46.93%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 47.81%
ARKB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -32.89%
- С начала года
- -26.72%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.28% | -7.65% | 82.78% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.72% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between GBTC and ARKB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between GBTC and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. ARKB — Ранг доходности на риск
GBTC
ARKB
Сравнение GBTC c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.87 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.39 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и ARKB
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -53.33% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -53.33% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -48.97% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -17.78% | -25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.53% | 33.24% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и ARKB
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеют волатильность 10.67% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 10.66% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 34.48% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 44.13% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 49.70% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.43% | 49.70% | +31.73% |
Сравнение комиссий GBTC и ARKB
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и ARKB
Ни GBTC, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GBTC and ARKB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBTC has higher volatility (10.67%) compared to ARKB (10.66%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs ARKB's -53.33%.
On 1-year performance, ARKB leads with -46.21% vs -46.93% for GBTC. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKB has performed better with a -46.21% return vs -46.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and ARK. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.21% for ARKB.
ARKB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор