PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKB с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKB с ARKF

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past year, ARKB returned -44.32% vs -17.88% for ARKF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности ARKB и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -25.79%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -10.96%.

ARKB

1 день
0.61%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
-33.61%
С начала года
-25.79%
1 год
-44.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.88%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
-13.27%
С начала года
-10.96%
1 год
-17.88%
3 года*
22.03%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKB и ARKF

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF		-25.79%-6.59%86.54%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-10.96%28.67%41.09%

Correlation

The correlation between ARKB and ARKF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between ARKB and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с BTCW
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAYARKF с ARKG

Доходность на риск

ARKB vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKBARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.53

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-0.56

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.93

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.47

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.78

-0.56

ARKB vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKB и ARKF

Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKBARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.33%

-78.63%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.33%

-38.50%

-14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.32%

-33.26%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-34.97%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.96%

22.85%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и ARKF

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKBARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

8.53%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

25.72%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

33.63%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

42.99%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.78%

39.67%

+10.11%

Сравнение комиссий ARKB и ARKF

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и ARKF

ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Часто задаваемые вопросы

ARKB and ARKF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKB has higher volatility (11.73%) compared to ARKF (8.53%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs ARKF's -78.63%.

On 1-year performance, ARKF leads with -17.88% vs -44.32% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -17.88% return vs -44.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for ARKB.

ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKF is Blockchain. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.75% for ARKF.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор