PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKB с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKB с IBIT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

ARKB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK Investment Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKB или IBIT.

Корреляция

Корреляция между ARKB и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARKB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.57%
103.79%
ARKB
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKB:

0.79

IBIT:

0.79

Коэф-т Сортино

ARKB:

1.42

IBIT:

1.43

Коэф-т Омега

ARKB:

1.16

IBIT:

1.17

Коэф-т Кальмара

ARKB:

1.53

IBIT:

1.53

Коэф-т Мартина

ARKB:

3.37

IBIT:

3.37

Индекс Язвы

ARKB:

12.77%

IBIT:

12.82%

Дневная вол-ть

ARKB:

54.22%

IBIT:

54.50%

Макс. просадка

ARKB:

-28.15%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

ARKB:

-10.64%

IBIT:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 2.30%.

ARKB

С начала года

2.06%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

42.78%

1 год

46.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

2.30%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

42.78%

1 год

47.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKB и IBIT

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF
График комиссии ARKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKB: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKB и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг риск-скорректированной доходности ARKB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKB, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKB: 0.79
IBIT: 0.79
Коэффициент Сортино ARKB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKB: 1.42
IBIT: 1.43
Коэффициент Омега ARKB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKB: 1.16
IBIT: 1.17
Коэффициент Кальмара ARKB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKB: 1.53
IBIT: 1.53
Коэффициент Мартина ARKB, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKB: 3.37
IBIT: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.79
0.79
ARKB
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и IBIT

Ни ARKB, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKB и IBIT

Максимальная просадка ARKB за все время составила -28.15%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.64%
-10.64%
ARKB
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и IBIT

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 16.32% и 16.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.32%
16.61%
ARKB
IBIT