Сравнение ARKB с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ARKB с BITO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

ARKB и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK Investment Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKB или BITO.

Корреляция

Корреляция между ARKB и BITO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ARKB и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARKB

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKB:

0.44

BITO:

0.29

Коэф-т Сортино

ARKB:

1.01

BITO:

0.82

Коэф-т Омега

ARKB:

1.12

BITO:

1.09

Коэф-т Кальмара

ARKB:

0.87

BITO:

0.52

Коэф-т Мартина

ARKB:

1.90

BITO:

1.15

Индекс Язвы

ARKB:

12.60%

BITO:

14.02%

Дневная вол-ть

ARKB:

54.13%

BITO:

54.97%

Макс. просадка

ARKB:

-27.40%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

ARKB:

-23.25%

BITO:

-25.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -12.34%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -13.82%.

ARKB

С начала года

-12.34%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

34.10%

1 год

24.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-13.82%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

29.44%

1 год

16.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий ARKB и BITO

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

BITO: 0.95%

ARKB

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARKB: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKB и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKB c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARKB: 0.44

BITO: 0.29

Коэффициент Сортино

ARKB: 1.01

BITO: 0.82

Коэффициент Омега

ARKB: 1.12

BITO: 1.09

Коэффициент Кальмара

ARKB: 0.87

BITO: 0.54

Коэффициент Мартина

ARKB: 1.90

BITO: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARKB

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и BITO

ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 77.51%.

	TTM	2024	2023
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	77.51%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок ARKB и BITO

Максимальная просадка ARKB за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARKB

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и BITO

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 17.04% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARKB

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARKB с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARKB и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARKB и BITO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKB и BITO

ARKB

BITO

Сравнение ARKB c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и BITO

Просадки

Сравнение просадок ARKB и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество