Сравнение ARKB с BTCW
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BTCW tracks the No Index (Physical Bitcoin). Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -43.11% vs -43.18% for BTCW. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for BTCW.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BTCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKB показывает доходность -25.96%, а BTCW немного ниже – -26.17%.
ARKB
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -25.96%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
BTCW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.92%
- С начала года
- -26.17%
- 1 год
- -43.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.10M | $32.94M | $41.68M | |
| $1.46M | $1.41M | $1.30M |
Сравнение доходности по годам ARKB и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.96% | -6.59% | 86.54% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.17% | -6.05% | 92.79% |
Correlation
The correlation between ARKB and BTCW is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ARKB and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. BTCW — Ранг доходности на риск
ARKB
BTCW
Сравнение ARKB c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BTCW
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке BTCW в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BTCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -53.37% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -53.37% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -48.53% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -18.33% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 35.04% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BTCW
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеют волатильность 8.27% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.33% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 32.95% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 44.16% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 49.37% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 49.37% | -0.05% |
Сравнение комиссий ARKB и BTCW
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BTCW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BTCW
Ни ARKB, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ARKB and BTCW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCW has higher volatility (8.33%) compared to ARKB (8.27%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs BTCW's -53.37%.
On 1-year performance, ARKB leads with -43.11% vs -43.18% for BTCW. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKB has performed better with a -43.11% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for BTCW.
ARKB and BTCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTCW tracks No Index (Physical Bitcoin). They also come from different issuers: ARK and WisdomTree. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.25% for BTCW.
ARKB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и BTCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор