Сравнение ARKB с BTCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW).
ARKB и BTCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BTCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKB и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -22.11% | -6.59% | 99.47% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -22.24% | -6.05% | 100.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKB показывает доходность -22.11%, а BTCW немного ниже – -22.24%.
ARKB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.11%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCW
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKB и BTCW
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.
Доходность на риск
ARKB vs. BTCW — Ранг доходности на риск
ARKB
BTCW
Сравнение ARKB c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKB | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.44 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.37 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.35 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.75 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKB | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARKB и BTCW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BTCW
Ни ARKB, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BTCW
Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.30%, примерно равная максимальной просадке BTCW в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BTCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKB | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -49.29% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.30% | -49.29% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -45.80% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -14.16% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 23.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BTCW
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеют волатильность 12.92% и 12.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKB | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 12.82% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 36.58% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 45.26% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.96% | 51.13% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.96% | 51.13% | -0.17% |