PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOSX с RPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBOSX с RPSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund) and RPSIX (T. Rowe Price Spectrum Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, GBOSX returned 3.98%/yr vs 3.85%/yr for RPSIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBOSX charges 0.65%/yr vs 0.62%/yr for RPSIX.

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и RPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBOSX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у RPSIX с доходностью 1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBOSX имеют среднегодовую доходность 3.98%, а акции RPSIX немного отстают с 3.85%.

GBOSX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.45%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.98%

RPSIX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.78%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBOSX и RPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		0.73%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%7.77%10.57%-1.89%6.72%
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		1.09%9.91%5.62%8.55%-11.40%2.60%6.07%11.57%-2.61%7.03%

Correlation

The correlation between GBOSX and RPSIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.65

The correlation between GBOSX and RPSIX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с GAOAXGBOSX с DODLXGBOSX с BNDGBOSX с BNDW
Часто сравнивают с RPSIX:
RPSIX с PBDIXRPSIX с DODIXRPSIX с PRCIXRPSIX с PRHYXRPSIX с VOORPSIX с TRBUXRPSIX с VTMFX

Доходность на риск

GBOSX vs. RPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RPSIX
Ранг доходности на риск RPSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOSX c RPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOSXRPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.70

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.62

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.27

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

15.64

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOSX vs. RPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа RPSIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOSX и RPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOSXRPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.70

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.85

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.50

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и RPSIX

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки RPSIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и RPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBOSXRPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.48%

-16.73%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-2.54%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-4.92%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-16.73%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.48%

-16.73%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.27%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.69%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.52%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и RPSIX

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBOSXRPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.98%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.44%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.07%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

4.50%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

4.54%

-1.06%

Сравнение комиссий GBOSX и RPSIX

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RPSIX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и RPSIX

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности RPSIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.74%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		7.54%7.45%6.57%4.83%3.99%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.75%4.71%

Часто задаваемые вопросы

GBOSX and RPSIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBOSX has higher volatility (1.40%) compared to RPSIX (0.98%). In terms of maximum drawdown, GBOSX dropped -11.48% vs RPSIX's -16.73%.

RPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBOSX и RPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор