Сравнение GBND с DDV
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBND и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 1.92%.
GBND
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | -0.15% | 0.52% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.92% | 0.71% |
Correlation
The correlation between GBND and DDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GBND c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBND | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.81 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GBND и DDV
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -1.92% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.41% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.35% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 2.69% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 2.69% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 2.69% | +0.95% |
Сравнение комиссий GBND и DDV
И GBND, и DDV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и DDV
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.47% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and DDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBND and DDV have the same expense ratio: 0.25% per year.
GBND has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Discipline Funds.
Подберите оптимальное распределение для GBND и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор