Сравнение GBMFX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.50% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и WMRIX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
GBMFX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
GBMFX
WMRIX
Сравнение GBMFX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.65 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.15 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.93 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 10.70 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.65 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.59 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и WMRIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и WMRIX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и WMRIX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -37.84% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -9.91% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -22.03% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -31.27% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.95% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.22% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.79% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и WMRIX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.85% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 7.06% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 11.37% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.54% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 12.48% | -4.51% |