PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBMFX с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBMFX и WASCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.74% соответственно.


GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Сравнение комиссий GBMFX и WASCX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.


Доходность на риск

GBMFX vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBMFXWASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

1.02

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

1.51

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.22

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

1.24

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.09

5.27

+9.82

GBMFX vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа WASCX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBMFXWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.02

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.37

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.52

+0.44

Корреляция

Корреляция между GBMFX и WASCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и WASCX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности WASCX в 10.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и WASCX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и WASCX.


Загрузка...

Показатели просадок


GBMFXWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-36.09%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-9.02%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-28.99%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-29.42%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-6.72%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-7.50%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.13%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и WASCX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBMFXWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.56%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

8.13%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

12.26%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

17.61%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

15.52%

-7.55%