Сравнение GBMFX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBMFX имеют среднегодовую доходность 6.41%, а акции PDRDX немного впереди с 6.67%.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и PDRDX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
GBMFX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
GBMFX
PDRDX
Сравнение GBMFX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.01 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.64 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.52 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 13.70 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.01 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.50 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и PDRDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и PDRDX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и PDRDX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -28.55% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -9.19% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -19.35% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -28.55% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.08% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.03% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.69% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и PDRDX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.84% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 7.37% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 11.36% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 10.96% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 10.77% | -2.80% |