PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBMFX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBMFX с GQETX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBMFX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		6.00%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 6.45% против 14.96% соответственно.

GBMFX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.46%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.08%
10 лет*
6.45%

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с VOOGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с DPREXGBMFX с CIBFXGBMFX с JNSGXGBMFX с TRXAX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GBMFX и GQETX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GBMFX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBMFXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

0.82

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

1.29

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.17

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

1.06

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

4.16

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBMFX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBMFXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

0.82

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.68

+0.28

Корреляция

Корреляция между GBMFX и GQETX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и GQETX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности GQETX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.93%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и GQETX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBMFXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-39.99%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-12.76%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-24.22%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-30.44%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-9.42%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-5.02%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.24%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и GQETX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.05%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBMFXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.69%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

9.74%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

16.65%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

15.85%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

17.03%

-9.06%