PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBMFX с GMWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBMFX с GMWAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) and GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) are both Global Allocation funds from GMO. Over the past 10 years, GBMFX returned 6.88%/yr vs 7.58%/yr for GMWAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GBMFX charges 0.74%/yr vs 0.00%/yr for GMWAX.

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и GMWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям GMWAX по среднегодовой доходности: 6.88% против 7.58% соответственно.

GBMFX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.88%
1 год
28.70%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.50%
10 лет*
6.88%

GMWAX

1 день
0.02%
1 месяц
2.32%
С начала года
12.65%
6 месяцев
14.18%
1 год
29.63%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBMFX и GMWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		11.77%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		12.65%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%

Correlation

The correlation between GBMFX and GMWAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2003 г.

0.91

The correlation between GBMFX and GMWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

GMO Global Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с FESGXGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с VOOGBMFX с FFACXGBMFX с DPREXGBMFX с CIBFX
Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GMGEXGMWAX с IPIRXGMWAX с GOFIX

Доходность на риск

GBMFX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBMFXGMWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.05
3.37

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
4.76

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.65

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

4.31

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

16.57

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBMFX vs. GMWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 4.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMWAX равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и GMWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBMFXGMWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05

3.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.65

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.32

+0.66

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и GMWAX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GMWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBMFXGMWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-41.69%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.87%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.16%

-13.17%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.35%

-22.47%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-25.12%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.07%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-11.23%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.78%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и GMWAX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 1.98%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBMFXGMWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.51%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

6.90%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

8.79%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

10.01%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

10.34%

-2.34%

Сравнение комиссий GBMFX и GMWAX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и GMWAX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности GMWAX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.72%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GBMFX and GMWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMWAX has higher volatility (2.51%) compared to GBMFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, GBMFX dropped -23.40% vs GMWAX's -41.69%.

GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBMFX и GMWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор