Сравнение GBLB.BR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GBLB.BR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBLB.BR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLB.BR Groupe Bruxelles Lambert SA | 3.95% | 23.47% | -3.57% | -1.06% | -21.60% | 22.28% | -8.03% | 27.96% | -12.72% | 16.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.82% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
GBLB.BR торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBLB.BR показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции GBLB.BR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.90% против 13.92% соответственно.
GBLB.BR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 4.90%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLB.BR vs. SPY — Ранг доходности на риск
GBLB.BR
SPY
Сравнение GBLB.BR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBLB.BR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.46 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.71 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 3.01 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLB.BR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.46 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GBLB.BR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLB.BR и SPY
Дивидендная доходность GBLB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLB.BR Groupe Bruxelles Lambert SA | 6.33% | 6.58% | 4.16% | 3.86% | 3.69% | 2.55% | 3.82% | 3.27% | 3.94% | 3.26% | 3.59% | 3.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GBLB.BR и SPY
Максимальная просадка GBLB.BR за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLB.BR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBLB.BR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -55.19% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.88% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -24.50% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -33.72% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -5.44% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -9.09% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.57% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLB.BR и SPY
Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GBLB.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBLB.BR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.36% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.88% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 21.44% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.97% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.50% | +0.68% |